中资美元债早报(6.14) | 凉山发展集团、成都陆港枢纽定价

作者：久期编选 2022-06-14 09:12

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：何处可为别，长安青绮门。》

早报：2022年6月14日

一级市场凉山发展集团、成都陆港枢纽定价。二级市场投资级名字、高收益名字下跌;行业方面，城投、工业板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率6月13日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：3.3541%，较上一交易日上行29.09bp

3年期(T3)：3.4861%，较上一交易日上行25.04bp

5年期(T5)：3.482%，较上一交易日上行22.35bp

10年期(T10)：3.3598%，较上一交易日上行20.43bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

6月10日美元Libor情况：3个月：3.14471%，较上一交易日涨2.34个基点6个月：2.31157%，较上一交易日涨1.73个基点

12个月：3.00543%，较上一交易日涨4.69个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

6月13日，人民币兑美元中间价报6.7182，调贬188个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7341，较上一交易日跌414个基点;夜盘收报6.7535，较上一交易日夜盘跌454个基点。中信证券首席经济学家明明表示，美国通胀数据涨幅超出预期，预计美联储本月会继续加息50个基点，并对未来加息路径进行新一轮的引导。

一级市场

1.一级市场定价

●凉山州发展(控股)集团有限责任公司(惠誉:BB-)备证发行Reg S、3年期、以美元计价的债券(天津银行股份有限公司提供SBLC)，最终指导价和最终定价4.5%，规模0.6亿美元。

JLMs/JBRs：致富证券、信银资本(香港)、复星恒利证券、金信期盈证券(香港)、东方证券、中泰国际证券

●成都陆港枢纽投资发展集团有限公司备证发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级增信债券(成都银行股份有限公司提供SBLC)，最终指导价和最终定价4%，规模1亿美元。

JLMs/JBRs：东方证券、脉搏资本、东吴证券

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

6月13日，中资美元债回报指数较上一交易日跌1.04%，最新价报212.583，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌1.04%，最新价报204.6113，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.06%，最新价报215.3192。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

6月13日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约35.6bps、15.1bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约30.8bps、83.1bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约12.5bps、3.7bps;无评级名字微涨，收益率下行约0.8bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约23.9bps、73.4bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约138.9bps、110.9bps;无评级名字下跌，收益率上行约131bps左右。

行业方面，城投、工业板块领涨，房地产、金融板块领跌。城投板块主要受昆明市交通投资有限责任公司等名字上涨的影响，收益率下行约4.7bps;工业板块主要受淮安开发控股有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约1.1bps;房地产板块主要受新力控股集团、华夏幸福(华夏幸福开曼投资有限公司)、海门中南投资发展(国际)有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约95.5Mbps;金融板块主要受远东宏信等名字下跌的影响，收益率上行49.3Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼